Теория финансов[обсуждение вариантов]

народ, кто хочет обсудить как решать задачи, оставляем комментарии

Возможные теоретические вопросы по монетарной экономике

Нас много, а препод один))Поэтому, чем больше вопросов насобираем, тем больше вероятность того, что они попадуться нам на экзамене. От себя составил следующие вопросы:

1)Определение динамической несостоятельности.В чем причина динамической несостоятельности?Пути решения данной проблемы.

2)Правила Тейлора

3)Воздействие монетарной политики на выпуск?(она вообще влияет на выпуск?)))))

Финансовая инженерия, Балабушкин

Решения задачек

финансовая инженерия

Обзор финансовых продуктов

1. Структуированный финансовый продукт

• Описание: облигация+финансовый инструмент
• Как он работает: допустим у клиента есть 100$, он хочет их получить через 5 лет(допустим). Для этого покупается портфель облигаций, с дюраций равной 5 лет и который принесет через 5 лет 100$. Стоит этот портфель будет меньше чем 100$, так как П/(1+r)^5. А разницу между текущей стоимостью портфеля и 100 баксами можно вложить в выскодоходные бумажки.
• Риски: есть риск изменения процентных ставок, точнее риск того, что процентые ставки могут вырасти и как следствие доходность по облигациям упадет, есть кредитный риск, риск того, что эмитент облигаций дефолтнется. Способы управления этими рисками-хз

Идея№1 для хедж фонда:

допустим, что портфель уже сформирован, клиент принес 1000$ и сказа, что хочет вложить их в этот портфель. Таблица: имя клиента, дата вложения, доходность по сравнению с моментом вложения.

Идея№2портфели: есть много портфелей, по ним нужно высветить отраслевые индикаторы, доходность, общий объем риска, виды риска.

Идея№3 отбор компаний по фундаментальным показателям. Есть таблица: имя компании, индикатор1,…,индикаторN. Применить правила бинарного выбора для выбора недооцененной компании.

Идея№4 выбор биржевой площадки для открытия брокерского счета. Основные показатели при выборе: часовой пояс, набор биржевых продуктов, стоимость места, перспективы, плотность финансовых потоков, наличие автоматизации.

Идея№5 использовать репликацию опционами: получить любые pay-off’ы  путем репликации

Идея№6 когда выходит статистика рынок становится более волатильным, как следствие опционы начинают дорожать. нужно покупать перед выходом статистики опционы!

реферат и презенатция по бондарчуку

http://bbdmasters.files.wordpress.com/2011/04/d183d0bfd180d0b0d0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-d0bad0b0d0bfd0b8d182d0b0d0bbd0bed0bc.pptx

Эксперимент

У каждого тут будет порядковый номер.

Пишите в комментариях “о себе”

вышечка+пичальки(((

Вы
- красивы
- амбициозны
- у вас есть много свободного времени
- вы ухаживаете за собой
- в кафе вы разговариваете и кушаете, а не занимаетесь
- вконтакте вы сплетничаете, а не задаете вопросы об учебе
- ночью вы либо сладко спите, либо занимаетесь безудержным сексом, а не ботаете
- у вас нет синяков под глазами

ГУ-ВШЭ.
Мы исправим это за две недели

Финансовая инженерия

финансовая инженерия

банковский менеджмент

банкменеджмент

Need help with macro((

Есть вопросы по 15 и 16ому билету:

по 16ому интересует,  как все-таки вывести соотношение между ожидаемыми и фактическими инвестициями?какое уравнение описывает ожидаемые инвестииции, а какое фактические?

по 15ому: киньте ссылку на статью Кругмана, в которой описывается его модель, буду очеь признателен